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Medacta Group SA 백테스트
Medacta Group SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.3%, MDD -30.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -54.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.3%, MDD -30.3%, Sharpe 0.51, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 24.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -30.3%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=35, mult=4.5 |
9.3% | -30.3% | 0.51 | 0.31 | 1.9배 | 18 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=154 |
7.1% | -42.6% | 0.42 | 0.17 | 1.7배 | 10 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=52 |
5.1% | -33.7% | 0.35 | 0.15 | 1.4배 | 10 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=210 |
5.2% | -43.5% | 0.34 | 0.12 | 1.5배 | 8 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0 |
4.3% | -42.0% | 0.30 | 0.10 | 1.4배 | 48 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=9, mult=1.1 |
-2.2% | -33.1% | 0.01 | -0.07 | 0.8배 | 52 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.9 |
-1.7% | -30.9% | 0.00 | -0.05 | 0.9배 | 26 | 32% |
| MACD fast=6, slow=12, signal=17 |
-5.6% | -61.6% | -0.12 | -0.09 | 0.7배 | 185 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
-7.6% | -61.8% | -0.20 | -0.12 | 0.6배 | 195 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=38 |
-0.8% | -10.8% | -0.20 | -0.07 | 0.9배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 4.4% | -54.6% | 0.30 | 0.08 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 35일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.