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Nestle S.A. 백테스트
Nestle S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.7%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -45.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.7%, MDD -33.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 75%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.1%, MDD -45.2%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 12.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -33.0%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=138, slow=396 |
5.7% | -33.0% | 0.43 | 0.17 | 7.7배 | 14 | 75% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.07 |
6.1% | -45.2% | 0.41 | 0.14 | 8.7배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=75 |
3.2% | -38.1% | 0.32 | 0.08 | 3.1배 | 59 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=141 |
3.2% | -49.4% | 0.31 | 0.07 | 3.2배 | 73 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
0.9% | -26.4% | 0.16 | 0.04 | 1.4배 | 80 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=18 |
0.7% | -32.9% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 102 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=19, mult=3.9 |
0.3% | -36.0% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 106 | 18% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
0.2% | -57.4% | 0.07 | 0.00 | 1.1배 | 203 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.4% | -89.4% | -0.27 | -0.05 | 0.2배 | 332 | 55% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=19 |
-5.3% | -91.7% | -0.38 | -0.06 | 0.1배 | 434 | 50% |
| 매수후보유 | 6.2% | -45.2% | 0.41 | 0.14 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 138일 지수이동평균이 396일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 138일선이 396일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.