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SIG Group AG 백테스트
SIG Group AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -16.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -34.7%, Sharpe 0.63, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -16.5%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=91, slow=104 |
12.3% | -34.7% | 0.63 | 0.35 | 2.5배 | 23 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=36 |
11.8% | -38.9% | 0.60 | 0.30 | 2.4배 | 31 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=0.9 |
6.7% | -34.4% | 0.44 | 0.19 | 1.7배 | 45 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0 |
6.9% | -47.5% | 0.43 | 0.14 | 1.7배 | 33 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=123 |
6.8% | -52.7% | 0.41 | 0.13 | 1.7배 | 11 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=19 |
3.7% | -16.5% | 0.40 | 0.22 | 1.3배 | 18 | 14% |
| Supertrend period=18, mult=4.7 |
5.2% | -43.0% | 0.35 | 0.12 | 1.5배 | 23 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=22, mult=1.4 |
2.2% | -40.1% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 49 | 42% |
| MACD fast=13, slow=25, signal=14 |
-0.3% | -50.9% | 0.10 | -0.01 | 1.0배 | 109 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-6.2% | -61.2% | -0.17 | -0.10 | 0.6배 | 181 | 50% |
| 매수후보유 | 2.2% | -72.4% | 0.23 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 91일 평균가격이 104일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 91일 평균이 104일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.