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UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis- 백테스트
UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.2%, MDD -37.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -52.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -37.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 14.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -37.3%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=134 |
3.2% | -37.3% | 0.32 | 0.09 | 1.8배 | 37 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=218 |
1.7% | -35.6% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 23 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.3 |
0.2% | -2.2% | 0.20 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=52 |
0.8% | -46.0% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 55 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
0.2% | -4.2% | 0.12 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.04 |
0.5% | -41.3% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 117 | 74% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
-0.3% | -40.7% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 165 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=8, mult=2.4 |
-0.9% | -42.5% | -0.05 | -0.02 | 0.8배 | 105 | 47% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=23 |
-2.1% | -43.9% | -0.14 | -0.05 | 0.7배 | 212 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.4% | -47.5% | -0.16 | -0.05 | 0.6배 | 171 | 58% |
| 매수후보유 | 3.5% | -52.1% | 0.28 | 0.07 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 134일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 134일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.