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UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis 백테스트
UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -8.3%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -9.6%, MDD -87.4%, Sharpe 0.45, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 2.5%, MDD -86.6%, 노출 95%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 96% entryN=1, exitN=76 |
-9.6% | -87.4% | 0.45 | -0.11 | 0.2배 | 65 | 96% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=96, threshold=-0.12 |
2.5% | -86.6% | 0.37 | 0.03 | 1.5배 | 21 | 95% |
| MACD fast=27, slow=51, signal=30 |
-1.1% | -89.4% | 0.36 | -0.01 | 0.8배 | 113 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=51 |
-5.3% | -94.3% | 0.34 | -0.06 | 0.4배 | 107 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=27 |
-15.4% | -94.1% | 0.32 | -0.16 | 0.1배 | 159 | 56% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
-30.8% | -99.8% | 0.21 | -0.31 | 0.0배 | 57 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-35.8% | -99.9% | 0.17 | -0.36 | 0.0배 | 375 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=35 |
-14.9% | -93.6% | 0.14 | -0.16 | 0.1배 | 146 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=3 |
-21.2% | -98.2% | 0.13 | -0.22 | 0.0배 | 22 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=8, mult=2.6 |
-37.7% | -100.0% | 0.06 | -0.38 | 0.0배 | 54 | 15% |
| 매수후보유 | -8.3% | -86.3% | 0.46 | -0.10 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 1일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.