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Temenos AG 백테스트
Temenos AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 16.1%, MDD -48.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -94.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 19.2%, MDD -76.0%, Sharpe 0.73, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.7%p 높고, MDD는 18.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -48.2%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.1 |
19.2% | -76.0% | 0.73 | 0.25 | 81.3배 | 142 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.7 |
16.1% | -48.2% | 0.68 | 0.33 | 42.0배 | 120 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=77 |
16.1% | -77.0% | 0.65 | 0.21 | 42.4배 | 84 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=20 |
14.6% | -64.7% | 0.64 | 0.23 | 30.5배 | 104 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=25, mult=1.8 |
14.1% | -67.1% | 0.62 | 0.21 | 27.7배 | 128 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.01 |
13.8% | -71.9% | 0.57 | 0.19 | 25.9배 | 319 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=66 |
13.3% | -73.9% | 0.57 | 0.18 | 22.8배 | 60 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=8 |
10.3% | -74.1% | 0.48 | 0.14 | 11.7배 | 266 | 53% |
| MACD fast=23, slow=64, signal=19 |
5.3% | -70.0% | 0.32 | 0.08 | 3.7배 | 216 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.08 |
2.4% | -87.4% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 505 | 55% |
| 매수후보유 | 7.4% | -94.2% | 0.39 | 0.08 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.