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UBS (CH) Property Fund – Direct Mixed Urban A 백테스트
UBS (CH) Property Fund – Direct Mixed Urban A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -41.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.8%, MDD -14.2%, Sharpe 0.25, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 3.0%, MDD -62.0%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=20, mult=3.9 |
0.8% | -14.2% | 0.25 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 10% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.09 |
3.0% | -62.0% | 0.24 | 0.05 | 1.7배 | 13 | 100% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=50 |
0.5% | -6.9% | 0.21 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=206 |
1.5% | -29.6% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 15 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=215 |
1.4% | -25.1% | 0.19 | 0.06 | 1.3배 | 19 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.4 |
0.4% | -4.9% | 0.18 | 0.09 | 1.1배 | 2 | 6% |
| Supertrend period=3, mult=5 |
0.7% | -69.7% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 54 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=9 |
-0.2% | -24.4% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 44 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.3% | -70.7% | -0.13 | -0.05 | 0.6배 | 94 | 60% |
| MACD fast=27, slow=44, signal=23 |
-2.7% | -44.4% | -0.23 | -0.06 | 0.6배 | 106 | 47% |
| 매수후보유 | 8.9% | -41.2% | 0.43 | 0.22 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.