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Cencosud Shopping SA 백테스트
Cencosud Shopping SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.9%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -61.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.9%, MDD -13.7%, Sharpe 0.66, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -25.6%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 48.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -13.7%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
6.9% | -13.7% | 0.66 | 0.51 | 1.6배 | 52 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=275 |
11.2% | -25.6% | 0.57 | 0.44 | 2.1배 | 6 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=60 |
7.5% | -27.4% | 0.46 | 0.27 | 1.7배 | 6 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=206 |
7.7% | -28.1% | 0.43 | 0.27 | 1.7배 | 10 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.5 |
2.1% | -7.3% | 0.36 | 0.29 | 1.2배 | 2 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=26, mult=1.9 |
2.8% | -17.5% | 0.35 | 0.16 | 1.2배 | 16 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.04 |
4.2% | -45.7% | 0.29 | 0.09 | 1.3배 | 42 | 67% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
2.3% | -41.4% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 20 | 65% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=6 |
0.6% | -59.9% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 113 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-3.2% | -56.1% | -0.01 | -0.06 | 0.8배 | 156 | 50% |
| 매수후보유 | 5.1% | -61.7% | 0.32 | 0.08 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.