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Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversion 2017-30.04.24 Series C 백테스트
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversion 2017-30.04.24 Series C의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.5%, MDD -7.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.5%, MDD -65.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -7.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 57.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -7.5%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=137, exitN=55 |
2.5% | -7.5% | 0.38 | 0.33 | 1.2배 | 11 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=85 |
0.6% | -32.0% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 24 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.5 |
0.1% | -24.7% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 16 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=12 |
0.0% | -25.4% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=117 |
-0.8% | -34.2% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 11 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-1.6% | -37.4% | -0.10 | -0.04 | 0.9배 | 36 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=23, mult=1.1 |
-2.3% | -41.2% | -0.15 | -0.06 | 0.8배 | 20 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.01 |
-2.5% | -39.3% | -0.17 | -0.06 | 0.8배 | 18 | 41% |
| MACD fast=18, slow=28, signal=15 |
-3.4% | -42.2% | -0.22 | -0.08 | 0.7배 | 53 | 55% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-6.6% | -55.4% | -0.39 | -0.12 | 0.6배 | 35 | 62% |
| 매수후보유 | -5.5% | -65.2% | -0.19 | -0.08 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 137일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 55일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.