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SSE Dividend Index ETF 백테스트
SSE Dividend Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -15.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.9%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -15.3%, Sharpe 0.49, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 62.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -15.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29 |
2.7% | -15.3% | 0.49 | 0.17 | 1.6배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=12 |
2.5% | -25.4% | 0.28 | 0.10 | 1.6배 | 68 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=24, mult=3.8 |
1.4% | -21.1% | 0.24 | 0.07 | 1.3배 | 24 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2 |
1.8% | -44.3% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 64 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=93 |
1.7% | -47.5% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 54 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=103 |
-2.3% | -68.7% | 0.09 | -0.03 | 0.6배 | 52 | 50% |
| Supertrend period=23, mult=4.6 |
-0.6% | -47.1% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 83 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=-0.04 |
-2.0% | -67.7% | -0.03 | -0.03 | 0.7배 | 187 | 69% |
| MACD fast=10, slow=22, signal=13 |
-5.5% | -74.9% | -0.14 | -0.07 | 0.3배 | 317 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-5.8% | -79.2% | -0.15 | -0.07 | 0.3배 | 225 | 51% |
| 매수후보유 | -1.9% | -77.6% | 0.13 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.