추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · CN
GTJA Allianz CSI All-Share Semiconductor Products & EQPT ETF 백테스트
GTJA Allianz CSI All-Share Semiconductor Products & EQPT ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.3%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -62.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 4.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -25.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=115 |
8.1% | -62.5% | 0.42 | 0.13 | 1.8배 | 8 | 54% |
| MACD fast=6, slow=27, signal=19 |
6.8% | -62.3% | 0.41 | 0.11 | 1.6배 | 110 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=219 |
7.8% | -52.0% | 0.41 | 0.15 | 1.7배 | 12 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=70 |
4.6% | -63.7% | 0.38 | 0.07 | 1.4배 | 8 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.02 |
-0.2% | -67.8% | 0.29 | -0.00 | 1.0배 | 60 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=35 |
1.3% | -25.7% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.7 |
-2.3% | -72.3% | 0.17 | -0.03 | 0.8배 | 48 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=2.1 |
-3.4% | -63.7% | 0.12 | -0.05 | 0.8배 | 40 | 23% |
| Supertrend period=11, mult=1.7 |
-6.9% | -74.7% | 0.10 | -0.09 | 0.6배 | 96 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-9.2% | -75.6% | 0.04 | -0.12 | 0.5배 | 90 | 45% |
| 매수후보유 | -0.2% | -66.7% | 0.35 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 115일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 115일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.