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ChinaAMC Hang Seng Internet & Information Technology ETF 백테스트
ChinaAMC Hang Seng Internet & Information Technology ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.3%, MDD -14.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.3%, MDD -72.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.8%, MDD -22.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.1%p 높고, MDD는 50.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -14.4%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.08 |
4.8% | -22.5% | 0.38 | 0.21 | 1.3배 | 36 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=13 |
4.3% | -14.4% | 0.36 | 0.30 | 1.3배 | 14 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2 |
4.1% | -20.2% | 0.33 | 0.20 | 1.2배 | 24 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=168 |
2.6% | -24.4% | 0.24 | 0.11 | 1.2배 | 4 | 35% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=17 |
2.4% | -35.7% | 0.22 | 0.07 | 1.1배 | 53 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=8, mult=1.8 |
2.1% | -19.4% | 0.21 | 0.11 | 1.1배 | 28 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=275 |
1.2% | -29.4% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 26% |
| Supertrend period=36, mult=3.9 |
0.2% | -46.6% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 23 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
-2.2% | -20.3% | -0.17 | -0.11 | 0.9배 | 6 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
-9.2% | -57.9% | -0.32 | -0.16 | 0.6배 | 115 | 47% |
| 매수후보유 | -15.3% | -72.7% | -0.33 | -0.21 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 149일 수익률이 8%보다 크면 매수
- 매도 — 149일 수익률이 8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.