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Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A 백테스트
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.8%, MDD -36.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.2%, MDD -38.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 20%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -36.2%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=25 |
13.2% | -38.8% | 0.65 | 0.34 | 23.4배 | 74 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=12 |
11.8% | -36.2% | 0.59 | 0.33 | 16.9배 | 78 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
9.9% | -39.5% | 0.55 | 0.25 | 11.1배 | 42 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=25, mult=1.9 |
10.2% | -45.8% | 0.53 | 0.22 | 11.7배 | 136 | 19% |
| Supertrend period=21, mult=3.8 |
11.2% | -55.0% | 0.52 | 0.20 | 14.9배 | 98 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=49 |
11.6% | -48.5% | 0.52 | 0.24 | 16.1배 | 166 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=35 |
9.7% | -60.5% | 0.46 | 0.16 | 10.6배 | 170 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
6.6% | -66.8% | 0.37 | 0.10 | 5.0배 | 369 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.08 |
5.4% | -60.8% | 0.33 | 0.09 | 3.8배 | 224 | 28% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=19 |
2.8% | -77.9% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 263 | 49% |
| 매수후보유 | 3.2% | -79.8% | 0.28 | 0.04 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.