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China Southern Airlines Company Limited Class A 백테스트
China Southern Airlines Company Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.9%, MDD -40.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.9%, MDD -40.3%, Sharpe 0.74, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.1%, MDD -68.1%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 47.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -40.3%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=32 |
11.9% | -40.3% | 0.74 | 0.29 | 13.4배 | 8 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=20, mult=3.4 |
12.8% | -53.4% | 0.67 | 0.24 | 16.3배 | 42 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=95 |
15.1% | -68.1% | 0.61 | 0.22 | 25.7배 | 60 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.1 |
13.0% | -67.6% | 0.58 | 0.19 | 16.9배 | 174 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.5 |
11.1% | -75.4% | 0.57 | 0.15 | 11.3배 | 70 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=39 |
12.6% | -73.3% | 0.55 | 0.17 | 15.6배 | 86 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=59 |
11.2% | -72.5% | 0.51 | 0.15 | 11.5배 | 26 | 34% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
11.2% | -74.3% | 0.51 | 0.15 | 11.6배 | 70 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
2.0% | -76.9% | 0.22 | 0.03 | 1.6배 | 288 | 49% |
| MACD fast=18, slow=45, signal=14 |
1.6% | -79.0% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 275 | 53% |
| 매수후보유 | 2.9% | -88.2% | 0.28 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.