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China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A 백테스트
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 21.3%, MDD -59.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 15.4%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 21.3%, MDD -59.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 23.1%p 개선됐습니다(CAGR 21.3%, MDD -59.6%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=108 |
21.3% | -59.6% | 0.72 | 0.36 | 263.1배 | 34 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=34 |
18.4% | -61.8% | 0.67 | 0.30 | 130.6배 | 60 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=215 |
18.3% | -73.5% | 0.65 | 0.25 | 127.7배 | 38 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=11 |
17.5% | -69.9% | 0.62 | 0.25 | 105.4배 | 302 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=10, mult=4 |
12.1% | -41.1% | 0.62 | 0.29 | 27.0배 | 38 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0 |
16.2% | -76.5% | 0.60 | 0.21 | 76.3배 | 180 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.2 |
14.7% | -76.2% | 0.59 | 0.19 | 52.9배 | 200 | 37% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
14.6% | -76.5% | 0.55 | 0.19 | 51.0배 | 108 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
9.2% | -76.4% | 0.43 | 0.12 | 12.7배 | 212 | 48% |
| MACD fast=23, slow=73, signal=12 |
6.9% | -74.5% | 0.37 | 0.09 | 6.9배 | 314 | 48% |
| 매수후보유 | 15.4% | -82.7% | 0.54 | 0.19 | 62.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 108일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 108일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.