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China Jushi Co., Ltd. Class A 백테스트
China Jushi Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.9%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.1%, MDD -66.7%, Sharpe 0.62, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=187, threshold=-0.04 |
17.1% | -66.7% | 0.62 | 0.26 | 75.0배 | 181 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=201 |
16.5% | -65.5% | 0.61 | 0.25 | 64.4배 | 49 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.3 |
11.3% | -41.2% | 0.61 | 0.27 | 18.5배 | 26 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=51 |
16.1% | -63.6% | 0.60 | 0.25 | 58.7배 | 65 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=206 |
14.8% | -66.0% | 0.58 | 0.22 | 43.6배 | 39 | 55% |
| Supertrend period=8, mult=4.5 |
14.5% | -70.2% | 0.57 | 0.21 | 40.3배 | 80 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
10.4% | -51.6% | 0.52 | 0.20 | 15.0배 | 98 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=25, mult=1.6 |
10.7% | -56.9% | 0.49 | 0.19 | 16.0배 | 158 | 41% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=15 |
9.3% | -66.9% | 0.44 | 0.14 | 11.3배 | 334 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
5.6% | -70.8% | 0.33 | 0.08 | 4.4배 | 230 | 51% |
| 매수후보유 | 17.9% | -70.3% | 0.60 | 0.25 | 88.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 187일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 — 187일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.