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NARI Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
NARI Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.0%, MDD -57.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 10.7%, MDD -74.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.7%, MDD -64.0%, 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=37, signal=17 |
10.7% | -74.7% | 0.51 | 0.14 | 10.1배 | 249 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.3 |
9.2% | -49.6% | 0.49 | 0.19 | 7.5배 | 76 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=72 |
10.7% | -64.0% | 0.49 | 0.17 | 10.1배 | 38 | 62% |
| Supertrend period=23, mult=4.3 |
9.6% | -44.5% | 0.47 | 0.22 | 8.1배 | 84 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=232 |
8.3% | -61.6% | 0.41 | 0.13 | 6.1배 | 42 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=142 |
8.1% | -66.4% | 0.41 | 0.12 | 5.9배 | 58 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=19, mult=2.2 |
6.2% | -65.2% | 0.37 | 0.10 | 4.0배 | 102 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=13 |
5.0% | -70.2% | 0.32 | 0.07 | 3.0배 | 265 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
4.6% | -69.8% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 181 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.03 |
2.3% | -80.7% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 361 | 46% |
| 매수후보유 | 19.0% | -57.6% | 0.65 | 0.33 | 52.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·37일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.