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Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.9%, MDD -45.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.9%, MDD -61.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 12.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -45.6%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=2.4 |
12.9% | -61.3% | 0.54 | 0.21 | 17.8배 | 206 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=77 |
12.2% | -62.9% | 0.51 | 0.19 | 15.4배 | 75 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=50 |
10.0% | -62.0% | 0.47 | 0.16 | 9.7배 | 34 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=22 |
8.9% | -45.6% | 0.46 | 0.20 | 7.6배 | 168 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=92 |
9.9% | -67.9% | 0.45 | 0.15 | 9.3배 | 59 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=0.07 |
9.2% | -68.7% | 0.44 | 0.13 | 8.0배 | 242 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.3 |
7.9% | -63.5% | 0.41 | 0.12 | 6.0배 | 148 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=9, mult=3 |
6.3% | -50.0% | 0.39 | 0.13 | 4.3배 | 58 | 16% |
| MACD fast=7, slow=12, signal=23 |
7.3% | -68.4% | 0.38 | 0.11 | 5.3배 | 482 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
7.2% | -77.7% | 0.38 | 0.09 | 5.2배 | 182 | 50% |
| 매수후보유 | 11.7% | -74.1% | 0.48 | 0.16 | 13.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.