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Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class A 백테스트
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.6%, MDD -57.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 11.8%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.6%, MDD -63.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 17.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -57.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=11 |
16.6% | -63.8% | 0.65 | 0.26 | 161.4배 | 219 | 46% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
16.5% | -66.1% | 0.62 | 0.25 | 155.6배 | 91 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.4 |
14.3% | -65.1% | 0.60 | 0.22 | 83.8배 | 149 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=38 |
14.7% | -73.7% | 0.59 | 0.20 | 93.1배 | 91 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=50 |
13.7% | -64.0% | 0.57 | 0.21 | 71.1배 | 185 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=86 |
13.6% | -57.0% | 0.56 | 0.24 | 68.8배 | 76 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=26, mult=2.5 |
11.9% | -68.5% | 0.54 | 0.17 | 41.5배 | 113 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.08 |
9.0% | -56.3% | 0.44 | 0.16 | 17.5배 | 258 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
4.9% | -61.5% | 0.31 | 0.08 | 4.9배 | 267 | 51% |
| MACD fast=17, slow=33, signal=15 |
0.9% | -73.5% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 431 | 52% |
| 매수후보유 | 11.8% | -80.7% | 0.47 | 0.15 | 40.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.