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Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. Class A 백테스트
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.2%, MDD -36.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.1%, MDD -65.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 20.6%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -36.2%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
7.1% | -65.0% | 0.42 | 0.11 | 9.6배 | 51 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=11, mult=2.7 |
5.8% | -38.9% | 0.40 | 0.15 | 6.5배 | 80 | 7% |
| Supertrend period=13, mult=3.9 |
6.1% | -87.5% | 0.34 | 0.07 | 7.1배 | 143 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.5 |
4.2% | -36.2% | 0.32 | 0.12 | 3.9배 | 60 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=12 |
4.3% | -64.8% | 0.30 | 0.07 | 4.0배 | 80 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=179 |
3.6% | -83.3% | 0.27 | 0.04 | 3.2배 | 71 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=0.13 |
2.6% | -81.9% | 0.23 | 0.03 | 2.3배 | 180 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.9% | -90.8% | 0.21 | 0.02 | 1.9배 | 246 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=69 |
1.6% | -90.4% | 0.21 | 0.02 | 1.7배 | 101 | 41% |
| MACD fast=17, slow=31, signal=14 |
1.2% | -88.3% | 0.19 | 0.01 | 1.5배 | 422 | 51% |
| 매수후보유 | 3.9% | -85.6% | 0.30 | 0.05 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.