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Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. Class A 백테스트
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.9%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.7%, MDD -66.4%, Sharpe 0.50, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 18.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -55.2%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=13 |
12.7% | -66.4% | 0.50 | 0.19 | 50.9배 | 292 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=36 |
12.3% | -82.0% | 0.48 | 0.15 | 45.5배 | 116 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=188 |
11.2% | -72.4% | 0.47 | 0.16 | 33.0배 | 61 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=2.2 |
10.9% | -62.2% | 0.46 | 0.17 | 29.9배 | 302 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=13, mult=1.8 |
9.3% | -66.6% | 0.43 | 0.14 | 18.5배 | 164 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=96 |
8.9% | -68.7% | 0.41 | 0.13 | 16.3배 | 112 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3 |
7.9% | -55.2% | 0.41 | 0.14 | 12.2배 | 70 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
8.1% | -63.2% | 0.39 | 0.13 | 12.8배 | 386 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.06 |
7.5% | -75.5% | 0.38 | 0.10 | 10.9배 | 258 | 44% |
| MACD fast=12, slow=30, signal=8 |
6.3% | -71.5% | 0.35 | 0.09 | 7.5배 | 580 | 51% |
| 매수후보유 | 8.3% | -85.0% | 0.41 | 0.10 | 13.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.