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Cofco Sugar Holding Co., Ltd. Class A 백테스트
Cofco Sugar Holding Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.1%, MDD -36.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.1%, MDD -36.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 13.4%, MDD -69.4%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 53.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -36.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=30 |
7.1% | -36.8% | 0.54 | 0.19 | 7.8배 | 22 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=219 |
13.4% | -69.4% | 0.54 | 0.19 | 43.2배 | 32 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=196 |
12.8% | -69.7% | 0.53 | 0.18 | 37.2배 | 40 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=106 |
12.1% | -81.3% | 0.49 | 0.15 | 30.5배 | 46 | 72% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=17, mult=4 |
7.5% | -56.4% | 0.44 | 0.13 | 8.7배 | 52 | 21% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
9.1% | -79.3% | 0.43 | 0.11 | 13.6배 | 82 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
6.2% | -56.5% | 0.43 | 0.11 | 6.0배 | 32 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=-0.03 |
8.6% | -93.9% | 0.41 | 0.09 | 11.9배 | 334 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
4.9% | -85.6% | 0.31 | 0.06 | 4.2배 | 429 | 51% |
| MACD fast=11, slow=47, signal=9 |
1.5% | -74.3% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 503 | 51% |
| 매수후보유 | 7.7% | -90.2% | 0.39 | 0.09 | 9.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.