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Hongfa Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Hongfa Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -79.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.7%, MDD -67.5%, Sharpe 0.53, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
13.7% | -67.5% | 0.53 | 0.20 | 49.6배 | 119 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=15 |
8.4% | -63.2% | 0.41 | 0.13 | 11.8배 | 218 | 60% |
| MACD fast=23, slow=67, signal=24 |
7.0% | -68.6% | 0.38 | 0.10 | 8.0배 | 242 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=0.9 |
6.1% | -62.1% | 0.35 | 0.10 | 6.1배 | 192 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=0.03 |
5.2% | -81.0% | 0.33 | 0.06 | 4.7배 | 167 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
5.3% | -70.4% | 0.32 | 0.08 | 4.8배 | 502 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=205 |
3.8% | -85.9% | 0.29 | 0.04 | 3.1배 | 39 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=215 |
3.4% | -85.3% | 0.28 | 0.04 | 2.8배 | 59 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=11 |
1.5% | -66.0% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 380 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=7, mult=1.7 |
0.4% | -72.3% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 188 | 39% |
| 매수후보유 | 12.2% | -79.7% | 0.48 | 0.15 | 33.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.