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SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A 백테스트
SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.4%, MDD -32.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.4%, MDD -32.5%, Sharpe 0.71, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.7%, MDD -77.9%, 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 43.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -32.5%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
11.4% | -32.5% | 0.71 | 0.35 | 26.7배 | 52 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=124 |
10.9% | -55.1% | 0.54 | 0.20 | 23.6배 | 57 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=49 |
11.7% | -77.9% | 0.53 | 0.15 | 29.4배 | 81 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=17, mult=1.1 |
10.5% | -53.7% | 0.53 | 0.20 | 20.9배 | 199 | 45% |
| Supertrend period=9, mult=2.4 |
10.1% | -65.6% | 0.50 | 0.15 | 18.8배 | 229 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=46 |
9.0% | -63.5% | 0.46 | 0.14 | 14.1배 | 185 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.2 |
7.8% | -62.7% | 0.43 | 0.12 | 9.8배 | 249 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.11 |
6.8% | -66.1% | 0.41 | 0.10 | 7.4배 | 264 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
5.5% | -71.9% | 0.34 | 0.08 | 5.2배 | 427 | 51% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=22 |
2.1% | -71.3% | 0.21 | 0.03 | 1.9배 | 281 | 52% |
| 매수후보유 | 10.3% | -75.9% | 0.46 | 0.14 | 20.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.