추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. Class A 백테스트
Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.4%, MDD -31.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -76.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.3%, MDD -37.9%, Sharpe 0.44, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -31.0%, 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 38.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -31.0%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=34 |
5.3% | -37.9% | 0.44 | 0.14 | 2.3배 | 6 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=11, mult=3.5 |
5.4% | -31.0% | 0.41 | 0.17 | 2.3배 | 22 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=105 |
4.7% | -56.5% | 0.32 | 0.08 | 2.1배 | 42 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.14 |
3.4% | -57.2% | 0.28 | 0.06 | 1.7배 | 42 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=82 |
2.8% | -69.1% | 0.24 | 0.04 | 1.5배 | 39 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.8 |
1.6% | -63.9% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 48 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=82 |
1.4% | -72.0% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 40 | 40% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
1.2% | -68.7% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 40 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-0.1% | -72.7% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 219 | 46% |
| MACD fast=14, slow=54, signal=9 |
-3.2% | -74.9% | -0.04 | -0.04 | 0.6배 | 229 | 52% |
| 매수후보유 | -0.2% | -76.0% | 0.14 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.