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Bank of Communications Co., Ltd. Class A 백테스트
Bank of Communications Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.8%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.8%, MDD -25.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -46.3%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -25.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
3.8% | -25.7% | 0.37 | 0.15 | 2.0배 | 16 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=136 |
3.8% | -46.3% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 39 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=97 |
2.8% | -46.3% | 0.25 | 0.06 | 1.7배 | 26 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=84 |
2.7% | -45.8% | 0.24 | 0.06 | 1.7배 | 27 | 47% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
1.8% | -55.0% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 51 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.25 |
1.4% | -34.0% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 24 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.8 |
0.6% | -44.0% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 48 | 19% |
| MACD fast=23, slow=33, signal=16 |
-1.7% | -58.3% | 0.01 | -0.03 | 0.7배 | 185 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=26, mult=3.4 |
-0.7% | -40.0% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 36 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.1% | -64.8% | -0.07 | -0.05 | 0.5배 | 141 | 46% |
| 매수후보유 | -2.8% | -76.2% | 0.03 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.