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China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Class A 백테스트
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -15.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -15.7%, Sharpe 0.29, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.0%, MDD -64.3%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 63.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -15.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=37 |
1.8% | -15.7% | 0.29 | 0.11 | 1.4배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=79 |
3.0% | -64.3% | 0.25 | 0.05 | 1.7배 | 28 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=105 |
2.8% | -57.1% | 0.24 | 0.05 | 1.7배 | 46 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.8 |
1.1% | -41.2% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 44 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=18, mult=2.3 |
0.8% | -59.4% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 72 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=116 |
-0.6% | -67.8% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 38 | 49% |
| Supertrend period=15, mult=4.6 |
-0.8% | -70.4% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 58 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.13 |
-0.3% | -58.7% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 150 | 27% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=18 |
-5.7% | -79.3% | -0.10 | -0.07 | 0.3배 | 213 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-8.9% | -83.8% | -0.24 | -0.11 | 0.2배 | 253 | 48% |
| 매수후보유 | -2.1% | -79.2% | 0.13 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.