추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
Xinhua Winshare Publishing & Media Co., Ltd. Class A 백테스트
Xinhua Winshare Publishing & Media Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.1%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.7%, MDD -57.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -44.1%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=7, mult=1.6 |
5.7% | -57.0% | 0.34 | 0.10 | 1.8배 | 116 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=230 |
4.1% | -44.1% | 0.29 | 0.09 | 1.5배 | 8 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
2.5% | -66.9% | 0.23 | 0.04 | 1.3배 | 162 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=36 |
0.6% | -31.1% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=45 |
-2.6% | -54.7% | 0.01 | -0.05 | 0.8배 | 12 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.05 |
-3.9% | -59.8% | 0.00 | -0.07 | 0.7배 | 64 | 49% |
| MACD fast=23, slow=40, signal=14 |
-3.7% | -48.0% | 0.00 | -0.08 | 0.7배 | 104 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=178 |
-4.3% | -60.8% | -0.05 | -0.07 | 0.6배 | 16 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=20, mult=1.2 |
-3.9% | -47.3% | -0.05 | -0.08 | 0.7배 | 88 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3 |
-2.4% | -40.1% | -0.06 | -0.06 | 0.8배 | 12 | 7% |
| 매수후보유 | 0.8% | -77.0% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 7일·폭 1.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.