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China Everbright Bank Co., Ltd. Class A 백테스트
China Everbright Bank Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -28.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -57.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -28.6%, Sharpe 0.24, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 2.3%, MDD -56.1%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 28.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -28.6%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
2.2% | -28.6% | 0.24 | 0.08 | 1.4배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
2.3% | -56.1% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 43 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=78 |
1.5% | -44.0% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 22 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=24, mult=2.5 |
1.4% | -40.6% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 48 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
0.9% | -40.0% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 20 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=191 |
0.4% | -57.3% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 18 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=210 |
0.2% | -58.7% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 18 | 41% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.09 |
-0.9% | -59.1% | 0.09 | -0.02 | 0.9배 | 25 | 99% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=16 |
-5.9% | -66.0% | -0.25 | -0.09 | 0.4배 | 181 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-8.3% | -79.8% | -0.39 | -0.10 | 0.2배 | 247 | 46% |
| 매수후보유 | -0.9% | -57.4% | 0.09 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.