추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
PetroChina Co., Ltd. Class A 백테스트
PetroChina Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -21.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.1%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -27.9%, Sharpe 0.29, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -39.6%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.8%p 높고, MDD는 63.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -21.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
2.7% | -27.9% | 0.29 | 0.10 | 1.7배 | 16 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=142 |
3.5% | -39.6% | 0.28 | 0.09 | 1.9배 | 30 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=14 |
2.9% | -42.6% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 40 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=23, mult=3.7 |
2.0% | -43.3% | 0.22 | 0.05 | 1.4배 | 36 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=38 |
1.1% | -21.1% | 0.19 | 0.05 | 1.2배 | 8 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.02 |
-0.0% | -46.0% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 139 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=93 |
-0.1% | -49.4% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 40 | 39% |
| Supertrend period=9, mult=4 |
-1.1% | -64.2% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 71 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.8% | -66.4% | 0.00 | -0.03 | 0.7배 | 139 | 42% |
| MACD fast=23, slow=53, signal=14 |
-3.5% | -82.1% | -0.07 | -0.04 | 0.5배 | 181 | 52% |
| 매수후보유 | -7.1% | -90.8% | -0.13 | -0.08 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.