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Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Class A 백테스트
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 34.3%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 26.7%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 38.6%, MDD -54.8%, Sharpe 1.03, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.8%p 높고, MDD는 10.1%p 개선됐습니다(CAGR 34.3%, MDD -39.6%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=254 |
38.6% | -54.8% | 1.03 | 0.70 | 14.0배 | 5 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=21 |
34.3% | -39.6% | 1.02 | 0.87 | 10.8배 | 14 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=214 |
38.4% | -54.8% | 1.02 | 0.70 | 13.9배 | 9 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.14 |
33.7% | -54.8% | 0.96 | 0.62 | 10.5배 | 29 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.7 |
32.8% | -43.1% | 0.95 | 0.76 | 9.9배 | 34 | 36% |
| Supertrend period=5, mult=2.3 |
34.1% | -53.8% | 0.95 | 0.63 | 10.7배 | 69 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=17, mult=1.7 |
31.9% | -42.8% | 0.95 | 0.74 | 9.4배 | 39 | 33% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=13 |
26.8% | -56.1% | 0.84 | 0.48 | 6.8배 | 91 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=17 |
25.2% | -54.8% | 0.79 | 0.46 | 6.1배 | 32 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
21.1% | -59.8% | 0.71 | 0.35 | 4.7배 | 97 | 49% |
| 매수후보유 | 26.7% | -64.9% | 0.74 | 0.41 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 254일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 254일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.