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Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. Class A 백테스트
Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -83.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -57.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -51.0%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=188 |
6.4% | -57.2% | 0.36 | 0.11 | 3.1배 | 33 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1 |
5.1% | -69.8% | 0.32 | 0.07 | 2.5배 | 128 | 38% |
| MACD fast=24, slow=70, signal=30 |
4.8% | -80.2% | 0.31 | 0.06 | 2.4배 | 124 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=80 |
4.7% | -77.1% | 0.31 | 0.06 | 2.3배 | 49 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=65 |
4.2% | -74.4% | 0.30 | 0.06 | 2.1배 | 49 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=22 |
3.1% | -51.0% | 0.25 | 0.06 | 1.7배 | 56 | 18% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
1.1% | -74.9% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 68 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=28, mult=3.3 |
1.2% | -62.6% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 48 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.09 |
0.3% | -84.2% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 182 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.22 |
-5.7% | -86.4% | -0.05 | -0.07 | 0.3배 | 457 | 48% |
| 매수후보유 | 0.6% | -83.4% | 0.24 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 188일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 188일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.