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CIG Shanghai Co., Ltd. Class A 백테스트
CIG Shanghai Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 33.2%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 39.7%, MDD -72.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.9%, MDD -26.0%, Sharpe 0.97, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 35.4%, MDD -61.9%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 15.8%p 낮지만, MDD는 46.4%p 개선됐습니다(CAGR 33.2%, MDD -51.4%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=39 |
23.9% | -26.0% | 0.97 | 0.92 | 6.6배 | 12 | 8% |
| Supertrend period=19, mult=1.6 |
35.4% | -61.9% | 0.90 | 0.57 | 14.4배 | 129 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=3.3 |
27.9% | -43.7% | 0.88 | 0.64 | 8.7배 | 20 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.32 |
33.7% | -67.4% | 0.86 | 0.50 | 12.9배 | 223 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=66 |
33.2% | -51.4% | 0.86 | 0.65 | 12.5배 | 38 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=4 |
22.3% | -39.9% | 0.85 | 0.56 | 5.9배 | 24 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.5 |
27.7% | -50.2% | 0.84 | 0.55 | 8.6배 | 34 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=211 |
31.2% | -66.6% | 0.82 | 0.47 | 10.9배 | 13 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.03 |
30.5% | -66.3% | 0.80 | 0.46 | 10.5배 | 45 | 55% |
| MACD fast=13, slow=48, signal=7 |
22.5% | -64.1% | 0.67 | 0.35 | 6.0배 | 133 | 50% |
| 매수후보유 | 39.7% | -72.5% | 0.86 | 0.55 | 18.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.