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CIG Shanghai Co., Ltd. Class A 백테스트
CIG Shanghai Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 31.5%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 34.4%, MDD -72.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.1%, MDD -26.0%, Sharpe 0.98, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 33.4%, MDD -61.9%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 낮지만, MDD는 46.4%p 개선됐습니다(CAGR 31.5%, MDD -51.4%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=39 |
24.1% | -26.0% | 0.98 | 0.93 | 6.6배 | 12 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=3.3 |
28.2% | -43.7% | 0.88 | 0.64 | 8.7배 | 20 | 23% |
| Supertrend period=19, mult=1.6 |
33.4% | -61.9% | 0.87 | 0.54 | 12.3배 | 128 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=4 |
22.6% | -39.9% | 0.85 | 0.56 | 5.9배 | 24 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.32 |
32.8% | -67.4% | 0.85 | 0.49 | 11.9배 | 220 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.5 |
28.0% | -50.2% | 0.84 | 0.56 | 8.6배 | 34 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=66 |
31.5% | -51.4% | 0.83 | 0.61 | 10.9배 | 37 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=211 |
26.1% | -66.6% | 0.74 | 0.39 | 7.6배 | 13 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.03 |
25.5% | -66.3% | 0.72 | 0.38 | 7.3배 | 45 | 55% |
| MACD fast=13, slow=48, signal=7 |
20.6% | -64.1% | 0.64 | 0.32 | 5.1배 | 132 | 50% |
| 매수후보유 | 34.4% | -72.5% | 0.80 | 0.47 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.