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Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. Class A 백테스트
Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 37.6%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 36.5%, MDD -69.5%, Sharpe 1.00, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=1.7 |
36.5% | -69.5% | 1.00 | 0.53 | 16.1배 | 116 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=17, mult=1 |
25.1% | -45.7% | 0.83 | 0.55 | 7.4배 | 86 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
26.9% | -73.2% | 0.82 | 0.37 | 8.4배 | 126 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0 |
27.0% | -49.7% | 0.80 | 0.54 | 8.4배 | 28 | 58% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=12 |
24.8% | -59.8% | 0.79 | 0.42 | 7.3배 | 90 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=113 |
25.0% | -68.9% | 0.75 | 0.36 | 7.3배 | 13 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=197 |
24.0% | -64.6% | 0.75 | 0.37 | 6.8배 | 9 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=84 |
22.3% | -60.6% | 0.70 | 0.37 | 6.0배 | 9 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.3 |
13.9% | -63.9% | 0.60 | 0.22 | 3.2배 | 64 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=18 |
11.8% | -74.6% | 0.49 | 0.16 | 2.7배 | 150 | 46% |
| 매수후보유 | 37.6% | -86.0% | 0.88 | 0.44 | 17.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.