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Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. Class A 백테스트
Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.5%, MDD -59.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 9.3%, MDD -50.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -56.3%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=13, slow=47, signal=14 |
9.3% | -50.5% | 0.44 | 0.18 | 2.4배 | 117 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=316 |
9.6% | -56.3% | 0.44 | 0.17 | 2.4배 | 13 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=222 |
9.3% | -50.8% | 0.43 | 0.18 | 2.4배 | 11 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=74 |
9.4% | -53.9% | 0.43 | 0.17 | 2.4배 | 17 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=9, mult=3.5 |
3.2% | -12.4% | 0.41 | 0.26 | 1.4배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=263, threshold=-0.07 |
7.4% | -68.7% | 0.38 | 0.11 | 2.0배 | 67 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.9 |
5.9% | -34.1% | 0.37 | 0.17 | 1.7배 | 23 | 19% |
| Supertrend period=29, mult=1.1 |
6.1% | -51.6% | 0.35 | 0.12 | 1.8배 | 217 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
4.8% | -55.5% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 216 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=28 |
4.6% | -47.9% | 0.30 | 0.10 | 1.5배 | 213 | 38% |
| 매수후보유 | 18.5% | -59.9% | 0.61 | 0.31 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(13·47일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.