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Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. Class A 백테스트
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.8%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 19.3%, MDD -50.4%, Sharpe 0.76, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 26.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -44.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=30, mult=1.4 |
19.3% | -50.4% | 0.76 | 0.38 | 7.8배 | 187 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
18.6% | -54.2% | 0.72 | 0.34 | 7.3배 | 147 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=1.1 |
12.1% | -48.7% | 0.56 | 0.25 | 3.8배 | 169 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.04 |
11.8% | -44.1% | 0.52 | 0.27 | 3.7배 | 77 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
6.0% | -31.3% | 0.51 | 0.19 | 2.0배 | 6 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=27 |
11.1% | -57.3% | 0.50 | 0.19 | 3.4배 | 103 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=21, mult=1.2 |
8.7% | -52.0% | 0.46 | 0.17 | 2.7배 | 99 | 33% |
| MACD fast=6, slow=57, signal=17 |
9.1% | -55.2% | 0.45 | 0.17 | 2.8배 | 165 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=173 |
7.0% | -71.4% | 0.38 | 0.10 | 2.2배 | 17 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=59 |
3.1% | -83.7% | 0.28 | 0.04 | 1.4배 | 37 | 83% |
| 매수후보유 | 11.7% | -77.0% | 0.48 | 0.15 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 30일·폭 1.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.