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Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 27.7%, MDD -32.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 28.7%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 27.7%, MDD -32.9%, Sharpe 1.07, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 42.1%, MDD -55.7%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 27.7%, MDD -32.9%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=38 |
27.7% | -32.9% | 1.07 | 0.84 | 6.4배 | 18 | 10% |
| Supertrend period=25, mult=2.7 |
42.1% | -55.7% | 1.07 | 0.76 | 14.4배 | 56 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=109 |
38.4% | -49.2% | 0.97 | 0.78 | 11.8배 | 13 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=50 |
33.8% | -47.5% | 0.93 | 0.71 | 9.1배 | 8 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=81 |
33.6% | -49.2% | 0.89 | 0.68 | 9.0배 | 15 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0 |
30.1% | -49.2% | 0.82 | 0.61 | 7.4배 | 41 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
28.7% | -50.9% | 0.82 | 0.56 | 6.8배 | 120 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.1 |
21.1% | -48.7% | 0.70 | 0.43 | 4.3배 | 32 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=14, mult=2.2 |
13.2% | -50.8% | 0.62 | 0.26 | 2.6배 | 32 | 9% |
| MACD fast=19, slow=39, signal=9 |
16.1% | -60.2% | 0.58 | 0.27 | 3.1배 | 110 | 55% |
| 매수후보유 | 28.7% | -65.9% | 0.74 | 0.43 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.