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L&K Engineering (Suzhou) Co. Ltd. Class A 백테스트
L&K Engineering (Suzhou) Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 36.0%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 33.3%, MDD -62.2%, Sharpe 0.90, 시장 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
33.3% | -62.2% | 0.90 | 0.54 | 15.7배 | 74 | 50% |
| MACD fast=9, slow=51, signal=16 |
22.2% | -66.2% | 0.71 | 0.34 | 6.8배 | 112 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=272 |
21.7% | -57.4% | 0.70 | 0.38 | 6.6배 | 7 | 50% |
| Supertrend period=8, mult=3.2 |
22.9% | -84.7% | 0.70 | 0.27 | 7.2배 | 58 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=9, mult=2.1 |
17.7% | -60.8% | 0.68 | 0.29 | 4.8배 | 48 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=278 |
18.4% | -66.7% | 0.63 | 0.28 | 5.0배 | 9 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.13 |
11.4% | -39.4% | 0.59 | 0.29 | 2.8배 | 96 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=22 |
15.1% | -72.2% | 0.55 | 0.21 | 3.8배 | 186 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3 |
12.4% | -42.9% | 0.55 | 0.29 | 3.1배 | 36 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=91 |
9.5% | -74.3% | 0.43 | 0.13 | 2.4배 | 13 | 60% |
| 매수후보유 | 36.0% | -75.8% | 0.84 | 0.47 | 18.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.