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Ningbo Deye Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Ningbo Deye Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 60.8%, MDD -32.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 61.0%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 60.8%, MDD -32.1%, Sharpe 1.29, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 63.8%, MDD -38.5%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 60.8%, MDD -32.1%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=13 |
60.8% | -32.1% | 1.29 | 1.89 | 12.8배 | 29 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=3.1 |
63.8% | -38.5% | 1.29 | 1.66 | 14.1배 | 23 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=27, mult=2.7 |
40.8% | -37.7% | 1.07 | 1.08 | 6.3배 | 16 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.13 |
41.2% | -34.6% | 1.07 | 1.19 | 6.4배 | 56 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=33 |
46.1% | -55.2% | 1.05 | 0.84 | 7.6배 | 18 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=38 |
42.8% | -53.0% | 1.03 | 0.81 | 6.8배 | 37 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=53 |
46.5% | -55.0% | 1.02 | 0.85 | 7.7배 | 15 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
32.3% | -49.5% | 0.89 | 0.65 | 4.5배 | 30 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.16 |
19.4% | -61.6% | 0.63 | 0.31 | 2.6배 | 154 | 50% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=14 |
-0.4% | -73.7% | 0.20 | -0.01 | 1.0배 | 75 | 50% |
| 매수후보유 | 61.0% | -77.9% | 1.11 | 0.78 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.