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Montage Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Montage Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.3%, MDD -63.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 20.4%, MDD -51.0%, Sharpe 0.68, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
20.4% | -51.0% | 0.68 | 0.40 | 3.7배 | 84 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=188 |
15.4% | -52.1% | 0.56 | 0.30 | 2.7배 | 9 | 50% |
| MACD fast=11, slow=38, signal=10 |
13.2% | -63.5% | 0.51 | 0.21 | 2.4배 | 114 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=87 |
12.7% | -73.3% | 0.50 | 0.17 | 2.3배 | 13 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.1 |
9.3% | -58.3% | 0.43 | 0.16 | 1.9배 | 50 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0 |
7.7% | -68.8% | 0.40 | 0.11 | 1.7배 | 77 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=10, mult=1.2 |
6.1% | -55.1% | 0.35 | 0.11 | 1.5배 | 58 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=71 |
4.9% | -73.4% | 0.33 | 0.07 | 1.4배 | 15 | 55% |
| Supertrend period=28, mult=2.3 |
2.7% | -72.4% | 0.27 | 0.04 | 1.2배 | 76 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=21 |
1.4% | -63.0% | 0.24 | 0.02 | 1.1배 | 132 | 41% |
| 매수후보유 | 15.3% | -63.5% | 0.54 | 0.24 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.