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Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A 백테스트
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 43.0%, MDD -42.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 29.9%, MDD -71.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 44.2%, MDD -48.2%, Sharpe 1.06, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 23.7%p 개선됐습니다(CAGR 43.0%, MDD -42.3%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=10, slow=55, signal=11 |
44.2% | -48.2% | 1.06 | 0.92 | 13.1배 | 86 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=32 |
43.0% | -42.3% | 1.02 | 1.02 | 12.3배 | 54 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=36 |
28.5% | -44.2% | 0.78 | 0.65 | 5.8배 | 17 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=-0.03 |
26.3% | -54.4% | 0.73 | 0.48 | 5.2배 | 89 | 57% |
| Supertrend period=16, mult=4 |
25.1% | -47.9% | 0.72 | 0.52 | 4.8배 | 26 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.3 |
23.6% | -55.3% | 0.72 | 0.43 | 4.4배 | 42 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=17, mult=2.5 |
22.0% | -41.1% | 0.70 | 0.54 | 4.1배 | 30 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=21 |
22.4% | -62.2% | 0.68 | 0.36 | 4.1배 | 54 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
16.3% | -54.6% | 0.57 | 0.30 | 2.9배 | 19 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
16.0% | -68.1% | 0.57 | 0.24 | 2.8배 | 152 | 48% |
| 매수후보유 | 29.9% | -71.9% | 0.75 | 0.42 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(10·55일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.