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Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A 백테스트
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.0%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -78.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.8%, MDD -37.9%, Sharpe 0.61, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.3%p 높고, MDD는 40.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -30.5%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=26, signal=17 |
16.8% | -37.9% | 0.61 | 0.44 | 2.8배 | 89 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=22 |
12.0% | -30.5% | 0.60 | 0.39 | 2.1배 | 24 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=33 |
11.7% | -37.0% | 0.54 | 0.32 | 2.1배 | 11 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.04 |
13.2% | -55.8% | 0.53 | 0.24 | 2.2배 | 71 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.3 |
9.1% | -39.7% | 0.45 | 0.23 | 1.8배 | 23 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=107 |
9.0% | -61.2% | 0.43 | 0.15 | 1.8배 | 16 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=14, mult=2.8 |
7.9% | -38.3% | 0.42 | 0.21 | 1.6배 | 21 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=27 |
8.7% | -62.2% | 0.41 | 0.14 | 1.7배 | 39 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=3 |
7.9% | -65.9% | 0.39 | 0.12 | 1.6배 | 35 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
7.8% | -33.5% | 0.39 | 0.23 | 1.6배 | 79 | 51% |
| 매수후보유 | -0.4% | -78.4% | 0.26 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·26일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.