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China Resources Microelectronics Ltd. Class A 백테스트
China Resources Microelectronics Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.7%, MDD -47.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -66.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.7%, MDD -47.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -63.9%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 18.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.7%, MDD -47.9%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
7.7% | -47.9% | 0.39 | 0.16 | 1.6배 | 18 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=73 |
7.7% | -63.9% | 0.39 | 0.12 | 1.6배 | 26 | 48% |
| MACD fast=11, slow=26, signal=9 |
4.6% | -60.8% | 0.31 | 0.08 | 1.3배 | 105 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=29, mult=2.3 |
4.2% | -31.2% | 0.29 | 0.13 | 1.3배 | 24 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=158 |
2.8% | -49.9% | 0.26 | 0.06 | 1.2배 | 7 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=27 |
3.2% | -43.2% | 0.26 | 0.07 | 1.2배 | 42 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=45 |
1.0% | -55.8% | 0.24 | 0.02 | 1.1배 | 31 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=6, threshold=0.12 |
2.5% | -28.7% | 0.22 | 0.09 | 1.2배 | 66 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-1.0% | -74.8% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 150 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.2 |
-0.9% | -46.7% | 0.12 | -0.02 | 0.9배 | 22 | 20% |
| 매수후보유 | 5.9% | -66.0% | 0.36 | 0.09 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.