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3Peak Incorporated Class A 백테스트
3Peak Incorporated Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 22.7%, MDD -51.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -88.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 22.7%, MDD -51.9%, Sharpe 0.71, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 22.7%, MDD -51.9%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=154 |
22.7% | -51.9% | 0.71 | 0.44 | 3.3배 | 5 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
16.7% | -60.1% | 0.57 | 0.28 | 2.5배 | 39 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=150 |
15.7% | -56.6% | 0.57 | 0.28 | 2.4배 | 7 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=70 |
9.9% | -54.3% | 0.44 | 0.18 | 1.7배 | 5 | 49% |
| Supertrend period=28, mult=3.2 |
7.9% | -68.4% | 0.40 | 0.12 | 1.6배 | 32 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
5.0% | -20.1% | 0.39 | 0.25 | 1.3배 | 4 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
6.1% | -55.6% | 0.36 | 0.11 | 1.4배 | 104 | 48% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=8 |
6.0% | -67.0% | 0.35 | 0.09 | 1.4배 | 96 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.2 |
5.1% | -38.4% | 0.32 | 0.13 | 1.3배 | 36 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=28, mult=3.4 |
4.5% | -43.3% | 0.30 | 0.10 | 1.3배 | 16 | 23% |
| 매수후보유 | 8.5% | -88.9% | 0.44 | 0.10 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 72일 평균가격이 154일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일 평균이 154일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.