추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
ZTE Corporation Class A 백테스트
ZTE Corporation Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.2%, MDD -48.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -71.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.0%, MDD -61.6%, Sharpe 0.59, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 9.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -48.0%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=5 |
15.0% | -61.6% | 0.59 | 0.24 | 55.5배 | 65 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=82 |
14.2% | -48.0% | 0.58 | 0.30 | 45.6배 | 83 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=35 |
11.1% | -52.6% | 0.51 | 0.21 | 20.4배 | 60 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=71 |
11.7% | -55.6% | 0.51 | 0.21 | 24.2배 | 60 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=13 |
10.6% | -50.9% | 0.49 | 0.21 | 17.9배 | 168 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.03 |
8.8% | -60.8% | 0.42 | 0.14 | 11.3배 | 302 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=22, mult=2.4 |
7.5% | -58.6% | 0.40 | 0.13 | 8.1배 | 102 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.7 |
5.6% | -57.9% | 0.34 | 0.10 | 4.8배 | 126 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
1.7% | -66.6% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 364 | 51% |
| MACD fast=16, slow=24, signal=13 |
-0.9% | -74.4% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 436 | 51% |
| 매수후보유 | 11.1% | -71.0% | 0.46 | 0.16 | 20.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.