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TCL Technology Group Corporation Class A 백테스트
TCL Technology Group Corporation Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.0%, MDD -38.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -81.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.5%, MDD -52.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 28.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -38.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
7.5% | -52.1% | 0.46 | 0.14 | 5.0배 | 42 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
7.0% | -38.7% | 0.45 | 0.18 | 4.6배 | 28 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=27, mult=2.2 |
7.4% | -56.2% | 0.41 | 0.13 | 4.9배 | 82 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=-0.11 |
7.4% | -56.0% | 0.39 | 0.13 | 5.0배 | 181 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=79 |
6.9% | -53.1% | 0.38 | 0.13 | 4.5배 | 59 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=46 |
6.6% | -55.9% | 0.37 | 0.12 | 4.2배 | 153 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=89 |
6.2% | -55.7% | 0.35 | 0.11 | 3.9배 | 31 | 50% |
| Supertrend period=25, mult=4.1 |
5.9% | -58.7% | 0.35 | 0.10 | 3.7배 | 88 | 48% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=13 |
3.8% | -60.1% | 0.28 | 0.06 | 2.3배 | 218 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
0.4% | -65.8% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 156 | 49% |
| 매수후보유 | 1.4% | -81.0% | 0.24 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.