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Yunnan Tin Co., Ltd. Class A 백테스트
Yunnan Tin Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.2%, MDD -56.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -90.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.5%, MDD -73.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -56.9%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=14 |
12.5% | -73.7% | 0.51 | 0.17 | 22.5배 | 500 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=0.4 |
11.2% | -56.9% | 0.48 | 0.20 | 16.6배 | 218 | 47% |
| Supertrend period=13, mult=3 |
10.8% | -62.0% | 0.47 | 0.17 | 15.1배 | 172 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=112 |
10.6% | -83.8% | 0.46 | 0.13 | 14.5배 | 71 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=53 |
9.7% | -77.0% | 0.45 | 0.13 | 11.6배 | 32 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.07 |
9.5% | -73.0% | 0.44 | 0.13 | 11.0배 | 193 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=5, mult=3.5 |
8.1% | -75.8% | 0.42 | 0.11 | 7.8배 | 44 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=88 |
7.5% | -89.3% | 0.38 | 0.08 | 6.7배 | 62 | 50% |
| MACD fast=14, slow=25, signal=14 |
6.2% | -62.9% | 0.35 | 0.10 | 5.0배 | 368 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
4.7% | -83.3% | 0.31 | 0.06 | 3.3배 | 328 | 49% |
| 매수후보유 | 9.0% | -90.6% | 0.43 | 0.10 | 9.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.