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Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.7%, MDD -68.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.7%, MDD -62.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 42%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.9%, MDD -56.0%, 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
16.7% | -62.9% | 0.64 | 0.27 | 12.2배 | 68 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=70 |
17.9% | -56.0% | 0.62 | 0.32 | 14.3배 | 25 | 70% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=21 |
15.5% | -67.3% | 0.61 | 0.23 | 10.2배 | 178 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=86 |
15.4% | -59.9% | 0.58 | 0.26 | 10.1배 | 75 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
14.5% | -58.7% | 0.58 | 0.25 | 8.9배 | 116 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.3 |
12.5% | -44.0% | 0.56 | 0.28 | 6.7배 | 70 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=2.5 |
10.9% | -45.2% | 0.50 | 0.24 | 5.3배 | 56 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.04 |
11.2% | -63.0% | 0.47 | 0.18 | 5.6배 | 173 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=83 |
9.9% | -66.2% | 0.45 | 0.15 | 4.6배 | 45 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=17 |
8.2% | -57.9% | 0.41 | 0.14 | 3.6배 | 112 | 36% |
| 매수후보유 | 16.7% | -68.3% | 0.58 | 0.24 | 12.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.