추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
BYD Company Limited Class A 백테스트
BYD Company Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -58.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.2%, MDD -56.1%, Sharpe 0.62, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=45 |
16.2% | -56.1% | 0.62 | 0.29 | 9.7배 | 40 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=28, mult=3.7 |
11.7% | -38.2% | 0.61 | 0.31 | 5.3배 | 36 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
15.3% | -59.2% | 0.61 | 0.26 | 8.6배 | 109 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.7 |
12.6% | -40.5% | 0.61 | 0.31 | 6.0배 | 46 | 22% |
| Supertrend period=9, mult=2.1 |
14.6% | -58.8% | 0.59 | 0.25 | 7.8배 | 151 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=34 |
10.1% | -45.0% | 0.54 | 0.23 | 4.3배 | 141 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=31 |
12.5% | -59.3% | 0.53 | 0.21 | 5.9배 | 103 | 49% |
| MACD fast=10, slow=35, signal=13 |
11.6% | -51.3% | 0.51 | 0.23 | 5.2배 | 231 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=38 |
11.4% | -62.0% | 0.50 | 0.18 | 5.1배 | 108 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0.09 |
9.2% | -44.9% | 0.48 | 0.20 | 3.8배 | 219 | 24% |
| 매수후보유 | 17.4% | -58.4% | 0.59 | 0.30 | 11.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 35일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 45일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.