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Satellite Chemical Co. Ltd. Class A 백테스트
Satellite Chemical Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.3%, MDD -49.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.3%, MDD -49.3%, Sharpe 0.64, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 17.3%, MDD -49.3%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
17.3% | -49.3% | 0.64 | 0.35 | 10.2배 | 75 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=58 |
10.8% | -53.7% | 0.48 | 0.20 | 4.5배 | 66 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=10, mult=1.3 |
9.8% | -50.0% | 0.48 | 0.20 | 3.9배 | 132 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=39 |
10.3% | -47.0% | 0.47 | 0.22 | 4.2배 | 36 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=-0.06 |
9.0% | -57.4% | 0.43 | 0.16 | 3.5배 | 189 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=0.9 |
8.1% | -50.1% | 0.41 | 0.16 | 3.1배 | 129 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=35 |
8.0% | -60.6% | 0.40 | 0.13 | 3.1배 | 62 | 55% |
| MACD fast=16, slow=62, signal=18 |
6.1% | -62.0% | 0.35 | 0.10 | 2.4배 | 151 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
5.8% | -63.8% | 0.34 | 0.09 | 2.3배 | 120 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=11 |
-1.1% | -77.0% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 207 | 56% |
| 매수후보유 | 15.1% | -66.5% | 0.55 | 0.23 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.